¡Vamos con los pasos!
1. Acceder a la sección de Audiencia, en la columna de Listas.

2. Hacer clic sobre las listas sobre las cuales quieres obtener la intersección. Deben ser, como mínimo, dos. Luego, debes cliquear en los tres puntos de la barra de acción inferior.

3. Debes definir un nombre para la nueva lista que será creada. Realizado eso, hacer clic en Aceptar.

¡Listo!
La lista será creada una vez que termine el proceso, el cual puedes seguir desde el área de notificaciones, en el margen superior derecho de la ventana.